ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 25.04.2009
Суббота, Апрель 25, 2009 20:10Доходность рынков с начала 2009 года
 |
Акции США | Индекс S&P500 | +2,43% |
 |
Российские акции | Индекс РТС | +32,08% |
 |
Нефтедобывающая отрасль США | Amex Oil Index | -9,27% |
 |
Акции Бразилии | EWZ (MSCI Brazil Index) | +27,09% |
 |
Акции Китая | GXC (S&P China BMI Index) | +13,10% |
 |
Акции Индии | INP (MSCI India Index) | +16,66% |
 |
Золото | IAU (Comex Gold) | +3,59% |
 |
Шорт развивающихся рынков | EUM (MSCI Emerging Markets Short) | -19,36% |
Несмотря на общее впечатление, что рынок во власти безумных быков уже очень давно, S&P едва вылез из провала начала года. Россия – уверенно в лидерах роста с начала года. Бразилия не изменилась за две недели, Китай и Индия прибавили по 3%. Инверсный фонд развивающихся рынков – глубоко в минусе. Золото снова вылезло в плюс.
Россия была чрезвычайно сильно перепродана в ходе отвесного падения рынков в прошлом году, рынок потерял гораздо больше прочих развивающихся рынков, сейчас происходит выбирание создавшегося дисконта. По-прежнему считаю наш рынок самым дешевым в мире.
Рынок находится в ожидании результатов стресс-тестов американских банков. Давайте взглянем, в каких же позициях встречают это событие разные группы трейдеров:
Commitments of Traders Report
Взгляд на пятничный отчет "Позиции трейдров" от Американской коммисии по торговле товарными фьючерсами.
Фьючерс S&P500 mini
Существенно выросли шорты индекса у толпы, шортов почти вдвое (!) больше лонгов. Существенно выросли лонги хедж-фондов, соотвественно. Их длинные позиции в 1,5 раза превышают короткие. Кто как, но я лично уверен в выстреле вверх после этих двух недель топтания на месте. Я бы не садился с толпой по одну сторону стола и ставил бы против них.
Ситуация без особых изменений: доля лонгов у хеджей по-прежнему значительна, у толпы также большая, а операторы всё также сильно в шортах. При такой диспозиции вряд ли стоит ждать роста.
Нефть
По нефти снова равновесные позиции. Немного выросли шорты хеджей и сократились шорты толпы. В целом равновесие у всех групп трейдеров.
опубликовано на www.investorsclub.biz
Popularity: 1%
Загрузка ...
li_sandro пишет:
25 Апрель 2009 в 20:20
«Существенно выросли шорты индекса у толпы, шортов почти вдвое (!) больше лонгов».
Наверно глупый вопрос, но как ты узнаешь кто в шортах а кто в лонгах по фьючу на Сипу?
[Ответить]
mighty777 пишет:
25 Апрель 2009 в 20:31
из отчета US Commodity Futures Trading Comission, который по пятницам выходит. Называется commitments of traders. Здесь лежит:
http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm
Здесь конкретно поиском ищи «E-MINI S&P 500 STOCK INDEX»:
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm
А вообще там по всем торгуемым фьючерсам.
Commercials – т.н. операторы – всяческие институциональные торговцы.
Non-commercials – крупные спекулянты – хеджи и т.д.
Non-reportable – мелкие спекулянты – толпа.
Можешь погуглить на тему «торговля по COT»
[Ответить]
roman_paramonov пишет:
25 Апрель 2009 в 20:31
Жаль, что на Раше нельзя шортить. Хомячки бы сейчас стояли бы в них с плечами…
[Ответить]
mighty777 пишет:
25 Апрель 2009 в 20:38
были бы шорты – выше были бы, я думаю. А сейчас людям закупаться тяжело, так как нет шорта – нет объемов в предложении. Все движения – исключительно с запада приходят.
[Ответить]
li_sandro пишет:
25 Апрель 2009 в 21:26
спасибо!
[Ответить]
li_sandro пишет:
25 Апрель 2009 в 22:00
Л.Вильямс – Секреты фьючерсной торговли. Действуйте вместе с инсайдерами.
[Ответить]