ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 17.05.2009
Воскресенье, Май 17, 2009 23:33
Доходность рынков с начала 2009 года
Российский рынок продолжает приносить инвесторам высокую прибыль. Поверившие в разворот в начале года заработали уже 50% в долларах на вложенные средства, что составляет в моменте очень солидные 116% в годовом исчислении. Тем не менее, долларовый индекс РТС все еще ниже отметки 50% падения от своих пиковых значений июля прошлого года. Народная мудрость про то, что нужно хорошо упасть, чтобы хорошо вырасти работает, в то время как провалилась популярная идея пессимистов о том, что упав с высоченного дерева, нельзя отряхнуться и сразу полезть обратно. Российский фондовый рынок продолжает доказывать, что можно. Commitments of Traders Report Фьючерс S&P500 mini Золото
Ситуация без особых изменений: доля лонгов у хеджей по-прежнему значительна, у толпы также большая, а операторы всё также сильно в шортах. При такой диспозиции вряд ли стоит ждать роста. Нефть По нефти позиции достаточно равновесны. Хеджи и толпа в лонгах против шортов операторов, однако несущественно. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последнее обновление ( 17.05.2009 г. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Popularity: 2%
Загрузка ...
vmesteveselee пишет:
17 Май 2009 в 23:53
К чему бы это?
http://pragcap.com/more-on-insider-selling
[Ответить]
artbb пишет:
18 Май 2009 в 02:50
коммерсиалс по индексу доу оч сильно нарастили шорты.
рост может и будет, если гайтнер в очередной раз денег отвалит.)
[Ответить]
mighty777 пишет:
18 Май 2009 в 09:55
СОТ дает инфу по фьючам.
Ликвидность S&P emini в десятки раз превосходит все остальные фьючи и этот фьюч единственный, доступный для рядового спекулянта. Собственно потому я именно по нему настроение толпы мониторю.
[Ответить]
kknop пишет:
19 Май 2009 в 00:06
ты глубоко заблуждаешься про ликвидность
посчитай дневную exposure с калькулятором
spy, es, s&p future
[Ответить]
artbb пишет:
19 Май 2009 в 19:07
кстати, нашел отличную фичу:
http://www.timingcharts.com/index.php
[Ответить]
mighty777 пишет:
19 Май 2009 в 20:14
да я понял твою мысль:
если посчитать чистый лонг нонрепортэблс по SP как число контрактов помноженное на индекс и на 250, то это будет больше чистого шорта по e-mini, посчитанного как число контрактов на индекс и на 50.
Для чистоты эксперимента надо считать и доу тогда, и насдак и СиПи400 и мидкап.
Я просто думаю, что именно толпы как обывателей – мелких спекулянтов в группе нонрепортэблс емини намного больше, чем в обычном фьюче потому, что он в пять раз доступнее. Просто физику тяжеловато будет заключить контракт стоимостью 225 тысяч долларов, по которому за движение индекса на 1% против него с него снимут две с половиной штуки. имхо.
Потому я и использую е-мини как индикатор настроения толпы во всех ЦБ и производных. Я просто выбрал самый ликвидный инструмент – самый популярный.
На самом деле подтверждение этих настроений наглядно видно: на любом форуме пессимистов, предсказывающих вторую волну и т.д. – подавляющее большинство. Таких как я – единицы.
[Ответить]
mighty777 пишет:
19 Май 2009 в 20:22
да, спасибо, отличная штука
[Ответить]
Pass пишет:
19 Июнь 2009 в 21:53
Прокомменитруйте к чему это все?
[Ответить]
mighty777 пишет:
23 Июнь 2009 в 20:30
Прокомменитруйте к чему это все?
Insiders selling? Пришла пора фиксировать прибыль двухмесячного ралли. Не бывает ростов без откатов, ка ки падений без задергов.
[Ответить]