Дневник будущего миллионера

Вчера по Блумберг видел интервью с Биллом Флекенштейном – известным успешным медведем. Сказал, что закрывает свой шорт-онли хедж-фонд, т.к. возможностей на рынке уже нет, против лома (печатного станка) нет приема. Нынче он предпочитает золото и обещает запустить новый инвестиционный инструмент, доступный многим.
Рейтерс пишет, что Билл считает это дело слишком уж нервным в последнее время, много стресса [...]

А давайте ка взглянем на СОТ. Есть там предпосылки разворота и коррекции?
Картинка очень наглядная: весь период медвежьего рынка с очени 2007-ого мелкие спекулянты – рыночная толпа в лонгах по фьючерсу S&P E-mini, красная линия на нижнем графике – размер позиций толпы, выше нуля – чистый лонг, ниже нуля – чистый шорт.
В январе 2009-ого толпа начинает шортить, и размер [...]

Нобелевский лауреат в области экономики в 2008 году Пол Кругман:
- Вливания американского правительства в экономику помогли миру избежать второй Великой депрессии,
- Восстановление не будет быстрым, займет 2 года, а может больше,
- Худшее позади, есть признаки стабилизации в экономике и экспорте,
- Азия восстановится быстрее на росте промышленного экспорта,
- Четкий знак улучшения: пятнчное снижение уровня безработицы, впервые за 15 [...]

Ребята, у нас в работе 20 буровых. До кризиса в лучшие времена 23 – было максимум. Мы по глупости поувольняли кучу народа и теперь отказываемся от бизнеса – некому работать. Какой-такой кризис, а?
Мне вот очень нравятся комментаторы на БизнесФМ: «Пятничные данные по рынку труда противоречивы…, надо дождаться роста потребительских расходов и т.п. …»
Пацаны, пока вы [...]

Во время отпука удалось чуть нарастить плечо во фьючах – когда индекс на лоях был, а нефть подходила к 60.
Сегодня решил сдать плечи по индексу. Думаю, будет возможность еще поднабрать плечей пониже перед финальным походом наверх к концу 2009-ого. Есть ощущение перекупленности Сиплого. Я - сторонник сценария скорого отката нефти и раши и последующего обновления хаев к концу года, [...]

На фортсе решил заняться любимым делом – половить ножики. В лонге по РТС теперь с плечом 1 к 2 от отметки в 98460
Очевидно, что для нефти выше 70 рынок слишком дешев. Полагаю, провал сильнее мировых рынков вызван распродажами крупного игрока, возможно ВЭБа, которые были поддержаны хомячками в эйфории от разрешенных шортов. Логично, по моему мнению,  было [...]

8776 – уровень закрытия того года. Только сегодня доу преодолел эту отметку.
Интересно, что пересечение магического уровня доу и пересечение нефтью отметки в 70 вызвало сильную волну продаж. Индексы откатились в минус, а нефть улетела под 68.

Вернул часть лонга во фьючах на место и стою теперь без плеча по ртс.
сипи -4 пункта, а мамба -4 процента - непорядок.
Надо медведей прокатить хорошенько.
Все вокруг шортят, все тотально. Эти -4% на легком негативе ясно показывают, как яростно все хотят вниз. Я верю, что рынок наказывает толпу, особенно толпу, ловящую ножики.
UBS вчера сказали, что еще на 30% РТС [...]

Еще сегодня сдал фьючей из лонга РТС по 1220.
Уже осталось только треть позы на ФОРТСе.
Облиги купил такие:
ГидроОГК-1 – это, пожалуй, лучшая бумага по соотношению доходность/качество на рынке.
САНИнтербрю – гасится в середине августа – может придет пора снова в РТС входить.
ну и рискнул немного - ХКФ-Банк-2, дюрация год.

Сегодня еще чуть сдал фьючей из своего лонга по РТС. Уже плечо меньше 1 к 1 получается.
Такие дни – хорошая возможность заработать сыграв против эйфории. Но можно и утонуть в этой волне.
Моя логика такая, что долгосрочно – всё безусловно в рост, но такой рывок на 100% с начала года надо бы откорректирвоать хорошенько вниз, а [...]

Уболтали, черти языкастые. Нефть перегрета, как и раша.
Скинул сегодня плечики (условно говоря, если точнее, то по фьючам теперь обеспечена кэшем полная стоиомсть моих контрактов). Попробуем ка перезайти понижее.
Будет переть дальше – буду потихоньку выходить в кэш. Большие шансы, что еще пропрет ого-го.
Скорректируется – снова на плечики докуплю.
На освободившийся кэш щас повыбираю облигов.

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США
Индекс S&P500
+4,40%

Российские акции
Индекс РТС
+48,73%

Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-6,75%

Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
+36,78%

Акции Китая
GXC (S&P China BMI Index)
+20,72%

Акции Индии
INP (MSCI India Index)
+24,75%

Золото
IAU (Comex Gold)
+5,70%

Шорт развивающихся рынков
EUM (MSCI Emerging Markets Short)
-26,18%

Российский рынок продолжает приносить инвесторам высокую прибыль. Поверившие в разворот в начале года заработали уже 50% в долларах на вложенные средства, что составляет [...]

По-прежнему спокоен за свои плечевые лонги – вчера даже докупал фьючи, чтобы восстановить плечо 1 к 2. По мере развития ралли толпа потихоньку закрывает свои убыточные шорты, открытые в районе 700 по СиПи, крупные спекули по чуть-чуть наращивают шорты. Диспропорция по-прежнему бычья в моем понимании: шорты толпы в полтора разы больше лонгов. Лонги крупных спекулей [...]

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США
Индекс S&P500
+2,43%

Российские акции
Индекс РТС
+32,08%

Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-9,27%

Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
+27,09%

Акции Китая
GXC (S&P China BMI Index)
+13,10%

Акции Индии
INP (MSCI India Index)
+16,66%

Золото
IAU (Comex Gold)
+3,59%

Шорт развивающихся рынков
EUM (MSCI Emerging Markets Short)
-19,36%

Несмотря на общее впечатление, что рынок во власти безумных быков уже очень давно, S&P едва вылез из провала начала года. Россия – уверенно [...]

Доходность рынков с начала 2009 года

Акции США
Индекс S&P500
-0,38%

Российские акции
Индекс РТС
+18,51%

Нефтедобывающая отрасль США
Amex Oil Index
-6,98%

Акции Бразилии
EWZ (MSCI Brazil Index)
+22,75%

Акции Китая
GXC (S&P China BMI Index)
+7,87%

Акции Индии
INP (MSCI India Index)
+7,43%

Золото
IAU (Comex Gold)
+1,25%

Шорт развивающихся рынков
EUM (MSCI Emerging Markets Short)
-16,79%

Мощное ралли на мировых фондовых площадках продолжается. S&P почти вылез из [...]